Я хочу генерировать данные в Python, которые ведут себя как реальные данные фондового рынка, а это значит, что я должен быть в состоянии указать и поиграть со всеми первыми четырьмя моментами.К сожалению, недостаточно только управлять асимметричностью или только эксцессом.
Я нашел несколько ответов здесь: Как создать распределение с заданным средним, дисперсией, перекосом и эксцессом в Python? Однако я, похоже, не могу получить контроль над свойствами с помощью распределения gengamma.
Я знаю, что здесь есть тонны распределений: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html#continuous-distributions, Может быть, я могу использовать один из них каким-то умным способом?Или есть другой способ?