Я бы поставил '1' на первый путь к файлу.
dict_of_dfs = {}
for n in range(1,5):
filepath = '/Users/User/Desktop/Tax/Year' + str(n) + '.xlsx'
df = pd.read_excel(filepath, index_col=0)
dict_of_dfs[n] = df
# retrieve your dfs...
df1 = dict_of_dfs[1]
df2 = dict_of_dfs[2]
# etc...
В дополнение к вопросу ОП ниже. Используйте walk from os library, чтобы иметь возможность загружать имена файлов из каталога, а затем просматривать их в списке
from os import walk
directory = '/Users/User/Desktop/Tax/Year'
f = []
for (dirpath, dirnames, filenames) in walk(directory):
f.extend(filenames)
break
Затем вы можете получить доступ к вашим именам файлов через цикл for:
for n in f:
filepath = '/Users/User/Desktop/Tax/Year' + n
df = pd.read_excel(filepath, index_col=0)
dict_of_dfs[n] = df