Вы хотите добавить кортеж, а не список:
>>> a=set('abcde')
>>> a
set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd'])
>>> l=['f','g']
>>> l
['f', 'g']
>>> t = tuple(l)
>>> t
('f', 'g')
>>> a.add(t)
>>> a
set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', ('f', 'g')])
Если у вас есть список, вы можете преобразовать его в кортеж, как показано выше. Кортеж неизменен, поэтому его можно добавить в набор.