Вы можете сделать это с BCP, CLR, SSIS или DTS, учитывая, что ваш пример BCP, вероятно, лучше всего подходит.
BCP EwQMS370..msgages out c:\Authors.csv -c -t, -T –S<servername>
Вы все еще можете запустить это через xp_cmdshell так же, как в своем примере; только BCP сделает тяжелую работу по форматированию CSV за вас. Booksonline будет проходить через BCP более подробно. Если вам нужно выбрать меньше столбцов из таблицы, создайте представление для ограничения данных.