Я использую 2SLS модели.Мне нужно учесть кластеризацию данных и использовать cluster.robust.se ().Этот код работает отлично, но я хочу знать, кластеризует ли функция cluster.robust.se () стандартные ошибки как на первом, так и на втором этапе, или только на втором этапе.
Я прочитал документацию по функции, но, к сожалению, это не помогает мне.
library(ivpack)
iv1 <- ivreg(formula = Y ~ X1 | Z1, data=df)
iv1_clust <- cluster.robust.se(iv1, df$id)