как найти лучший выбор лага в модели ARCH - PullRequest
Новая
       28

как найти лучший выбор лага в модели ARCH

0 голосов
/ 04 июля 2019

Я работаю над проектом, связанным с биржевыми данными. Для прогнозирования доходности и волатильности я использую модели ARMA, ARCH, GARCH в Python. Для выбора задержки модели ARMA я создал следующий код, который определит лучший порядок модели на основе выбора задержки. Теперь я хочу использовать тот же код для модели ARCH, что и он, но он дает мне краткое изложение модели ARMA вместо ARCH. так что кто-то поможет мне решить эту проблему.

следующий код, который я пробовал для ARMA nmodel. 

pq_rng = range(5) # [0,1,2,3,4]
for i in pq_rng:
        for j in pq_rng:
            try:
                tmp_mdl =ARMA(train, order=(i,j)).fit()
                tmp_aic = tmp_mdl.aic
                if tmp_aic < best_aic:
                    best_aic = tmp_aic
                    best_order = (i, j)
                    best_mdl = tmp_mdl
            except: continue
print('aic: {:6.5f} | order: {}'.format(best_aic, best_order))

Следующий код я пытаюсь для модели ARCH, но дает те же результаты в модели ARMA. 

pq_rng = range(5) # [0,1,2,3,4]
for i in pq_rng:
        for j in pq_rng:
            try:
                tmp_mdl =ARCH(train, order=(i,j)).fit()
                tmp_aic = tmp_mdl.aic
                if tmp_aic < best_aic:
                    best_aic = tmp_aic
                    best_order = (i, j)
                    best_mdl = tmp_mdl
            except: continue
print('aic: {:6.5f} | order: {}'.format(best_aic, best_order))
...