У меня есть данные по фондовому рынку временных рядов, с которыми я тестирую линейную регрессию.Я хочу запустить отдельную линейную регрессию для каждой комбинации рынка, тикер.Какой самый эффективный способ запустить это?
Большинство примеров, которые я видел, показывают, как применить алгоритм ml к одному конкретному тикеру, но я бы хотел запускать все одновременно.
что-то вроде:
for curr_market in df.market:
df2 = df[df.market==curr_market] # get subset of records in this market
for curr_ticker in df2.ticket:
# run LR from sklearn
Есть ли лучший способ создать модель для каждого рынка, комбинацию тикеров?