Я пытаюсь понять, как интерпретировать результат регрессии, когда зависимой переменной является недельная доходность фондового рынка. Я вычислил переменную доходности как еженедельное процентное изменение индекса цен S & P500.
Способ, которым я интерпретирую коэффициент 0,85, заключается в том, что увеличение Х на одну единицу связано с увеличением на 0,85 процентных пункта еженедельной доходности. Для иллюстрации, если бы еженедельная доходность составляла 4%, сейчас она составила бы 4,85%.
Это правильный способ интерпретации коэффициента 0,85?
Самое главное, как я могу рассчитать, какому базисному пункту изменить это изменение в процентах соответствует? Как мне выяснить изменение годовой доходности?
Благодарен за любые идеи!