Я хочу запустить скользящую регрессию на основе скользящего окна из 240 наблюдений с 2 независимыми переменными. Моя последняя регрессия выглядит так:
CSAD (t) = бета (0) + бета (1) * R (т) + бета (2) * R (т) ^ 2
Моя цель состоит в том, чтобы экспортировать t-значения (рассчитанные с помощью стандартных ошибок автокорреляционной согласованности (HAC)) коэффициента бета2 и соответствующей начальной даты регрессии в файле Excel.
Я начинающий с R, а также с этим форумом. Я действительно стараюсь следовать правилам форума и проводить исследования.
Этот пост был самым полезным для меня до сих пор:
Применение регрессии скользящего окна к серии XTS в R .
Я также прочитал несколько других блогов.
Примеры включают в себя:
Скользящий объект регрессии xts в R
Мой размер выборки выглядит так:
> head(RegressionsDatei.xts)
MarktReturn CSAD MarktReturnSq
2017-11-10 09:00:00 -0.001613157 0.01410120 2.602276e-06
2017-11-10 10:00:00 0.004545855 0.01345747 2.066480e-05
2017-11-10 11:00:00 -0.026166337 0.01460583 6.846772e-04
2017-11-10 12:00:00 -0.028609544 0.01822266 8.185060e-04
2017-11-10 13:00:00 0.015401693 0.01305673 2.372122e-04
2017-11-10 14:00:00 -0.008668918 0.01282470 7.515013e-05
> tail(RegressionsDatei.xts)
MarktReturn CSAD MarktReturnSq
2018-05-29 02:00:00 -0.0016223468 0.004424446 2.632009e-06
2018-05-29 03:00:00 0.0044067484 0.004528548 1.941943e-05
2018-05-29 04:00:00 0.0007110109 0.003823809 5.055366e-07
2018-05-29 05:00:00 -0.0076972959 0.008224121 5.924836e-05
2018-05-29 06:00:00 -0.0013206503 0.005786384 1.744117e-06
2018-05-29 07:00:00 0.0089556185 0.007314194 8.020310e-05
Это мой код:
#make data to a time series
RegressionsDatei$Date <- as.POSIXct(RegressionsDatei$Date, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
RegressionsDatei.xts <- xts(RegressionsDatei[,2:4], order.by = RegressionsDatei$Date)
View(RegressionsDatei.xts)
#create function
dolma <- function(x) {
return(lm(CSAD ~ MarktReturn + MarktReturnSq, data= RegressionsDatei.xts)$coefficients)
}
#rollapply
xy <- rollapply(RegressionsDatei.xts, 240, FUN=dolma, by.column=FALSE)
Что здесь не так, так это то, что мне нужны не коэффициенты в долме, а значения t, рассчитанные с использованием стандартных ошибок HAC. Однако я не мог найти подсказки, как это сделать. Более того, когда у меня есть t-значения, мне нужно экспортировать их в файл Excel.
Я хочу, чтобы они были в файле Excel, потому что моя конечная цель - построить график, и как только я получу их в Excel, я знаю, как построить график.
Мой конечный результат должен выглядеть так:
https://imgur.com/a/z8jf6ZJ
Я действительно делаю все возможное, чтобы задать вопрос как можно точнее и следовать правилам форума. Пожалуйста, дайте мне знать, если я должен изменить вопрос или я могу сформулировать его лучше. Успех в этом очень важен для меня.
Я очень ценю помощь.
Лучший