Что вам нужно сделать, это создать пустой список и на каждой итерации добавлять новое имя файла. Один из способов будет:
dates = pd.date_range(start='2019-03-04', periods=3).strftime("%Y-%m-%d").tolist()
filenames = []
for date in dates: # just iterate through the records, no indexing needed
filenames.append('file.' + date)
Более питонический путь - через понимание списка. Чтобы сделать его читаемым, это будет что-то вроде:
dates = pd.date_range(start='2019-03-04', periods=3).strftime("%Y-%m-%d").tolist()
filenames = ["file." + date for date in dates]