Я хочу выполнить задачу по созданию оптимального портфеля акций, доходность между которыми моделируется с помощью копул.
А у меня есть данные: возврат 4 акций:
s1 <- read.csv('s1.csv',header=F)$V2
s2 <- read.csv('s2.csv',header=F)$V2
s3 <- read.csv('s3.csv',header=F)$V2
s4 <- read.csv('s4.csv',header=F)$V2
Затем я попытался подобрать t-связку и построить график плотности
t.cop <- tCopula(dim=4)
set.seed(500)
m <- pobs(as.matrix(cbind(s1,s2,s3,s4)))
fit <- fitCopula(t.cop,m,method='ml')
coef(fit)
rho <- coef(fit)[1]
df <- coef(fit)[2]
persp(tCopula(dim=2,rho,df=df),dCopula)
Но я не могу понять, как строить другие типы связок (например, виноградные связки). И как мне найти оптимальное портфолио?