Если я правильно понимаю ваш вопрос, вы должны ожидать, что ваш WndProc будет получать одно сообщение WM_CREATE для каждого окна, созданного класса окна, для которого зарегистрирован WndProc .
Ваш WndProc не получит WM_CREATE для окна, которое вы создаете для другого класса (например, стандартных элементов управления пользовательского интерфейса Windows), даже если оно является прямым потомком окна класса WndProc. Если вы предоставили нам более подробные сведения о том, чего вы пытаетесь достичь, мы могли бы предоставить предложения или обходные пути.
Этот вопрос может также пролить свет на вашу ситуацию.