Где вы вызываете макрос? Эта часть кода отсутствует. Заметьте, что макросы имеют свою собственную область видимости, это означает, что они не знают никакой переменной, и вы должны передать их явно
macro.twig
{% macro render_menu(links, currentPage) %}
{% import _self as subnav %}
{% for link in links %}
<li class="{{ link.code == currentPage ? 'active' }} {{ link.sublinks ? 'dropdown' }}">
<a href="{{ link.code }}">{{ link.code }}</a>
</li>
{% endfor %}
{% endmacro %}
main.twig
{% import 'macro.twig' as macro %}
{{ macro.render_menu(links, currentPage) }}
демо