Оценка параметра GARCH для ряда данных со значениями около 0 с «arch_model» и «fit» в питоне - PullRequest
Новая
       24

Оценка параметра GARCH для ряда данных со значениями около 0 с «arch_model» и «fit» в питоне

0 голосов
/ 25 мая 2019

Я пытаюсь оценить параметры альфа, бета и омега для модели GARCH (1,1) на наборе данных, имеющем около 4000 значений, близких к нулю.

Проблема в том, что только функция соответствияоценивает параметры с одним и двумя десятичными числами.Я также получаю предупреждение о сходимости.

Как мне соответствовать и получить более точные оценки параметров?

returns = [0.01,-0.02,0.0453,0.002, ....]

am = arch_model(returns, mean = 'Zero', vol='Garch', p=1, o=0, q=1, dist='normal')

GARCH_n= am.fit(update_freq=5, disp = 'off')

omega = GARCH_n.params[0]
alpha = GARCH_n.params[1]
beta = GARCH_n.params[2]

/ anaconda3 / lib / python3.7 / site-packages / arch / univariate / base.py: 571: ConvergenceWarning: оптимизатор вернул код 8. Сообщение: Позитивная производная по направлениюдля поиска строки См. scipy.optimize.fmin_slsqp для значения кода.

ConvergenceWarning)

...