Я пытаюсь оценить регрессию MIDAS, используя следующий код:
eq1 <- midas_r(month ~ mls(day, 0:21, 22,amweights, nealmon, "A"), start = list(day= c(0,0,0)))
У меня 127 наблюдений для месячных данных (зависимая переменная) и 2794 наблюдения для ежедневных данных (независимая переменная), что означает, что каждый месяц имеет 22 ежедневных наблюдения, и я также использую 22 лага в функции mls.
Тем не менее, результаты (коэффициенты) довольно разнородны (не суммируя до 1), и я не знаю, как решить эту проблему.
Результат регрессии
Когда я читаю документацию к пакету, я запутался в части кода start = start. Мне интересно, сколько начальных значений и какие значения я должен предоставить?
Заранее благодарю за помощь.