Если у меня есть график, состоящий из точек с указанными сроками погашения и доходностью к погашению, а также с кривой Nelson-Siegel. Как бы я рассчитал
годовой спад доходности по любой из наблюдаемых облигаций и
скатывание на 1 год по любому «целочисленному» тенору (т. Е. На 7-летнюю облигацию, переходящую на 6-летнюю облигацию) по кривой Нельсона Сигеля?
Я пробовал функцию diff в R (delta y / delta x), но я не уверен, что это дает мне правильный возврат с отката.
Спасибо