Как сохранить оригинальные даты временного ряда в пакете rugarch R? - PullRequest
0 голосов
/ 26 мая 2019

В R у меня есть объект временного ряда (ts)

library(rugarch)
library(TSA)

observations <- read.csv("financial_data.csv", header = TRUE)
start = c(1999, as.numeric(format(as.Date("1999-05-19"), "%j")))
end = c(2003, as.numeric(format(as.Date("2003-10-04"), "%j")))
ts.obj <- ts(observations, start=start, end=end, frequency=365) # daily observations


model.spec <- rugarch:::ugarchspec(
  variance.model = list(
    model = "sGARCH", 
    garchOrder = c(1, 1),
    submodel = NULL,
    external.regressors = NULL,
    variance.targeting = FALSE), 
  mean.model = list(
    armaOrder = c(1, 1), 
    include.mean = FALSE,
    external.regressors = NULL),
    distribution.model = "norm"
  )

model.fit <- rugarch:::ugarchfit(spec=model.spec,
                                data=ts.obj, # the ts object 
                                solver.control = list(trace=0))

forc = rugarch:::ugarchforecast(model.fit, n.ahead = 10)
rugarch:::plot(forc)

Когда я передаю этот временной ряд функции rugarch ::: ugarchfit , временная шкала начинается с 1970-01-01 вместо 1999-05-19, поэтому временная шкала прогноза выглядит смещенной в прошлом и для неправильного года, месяца и дня.

Как сохранить исходные даты на графике прогноза?

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...