Используйте запятые для разделения меток:
var
Msg: Cardinal;
...
case Msg of
WM_CHAR,
WM_KEYDOWN,
WM_KEYUP:
begin
// Do something
end;
end;
Как упоминалось @SertacAkyuz, если значения являются последовательными, вы можете сделать что-то вроде:
case Msg of
WM_KEYDOWN .. WM_CHAR: // range
begin
// Do something
end;
end;