У меня есть этот набор данных, который включает в себя все продажи для компании за данный год (балансовая единица = gvkey, year = fyearq, sales = saley), темпы роста продаж (growth_rate_adjusted) (относительно прошлого года) иволатильность его темпов роста.Однако в этом наборе данных есть некоторые выбросы за определенные годы.В этом случае я хочу удалить все строки за 1995 год, которые имеют более высокую волатильность, чем 3,0.
Я пытался использовать ddplyr для фильтрации следующим образом
rs <-rs%>%
filter(!fyearq == 1995 & !volatility > 3.0) %>%
ungroup()
Ноэто исключает всю волатильность выше 4 за все годы и полностью исключает 1995 год из набора данных, что не является моей целью.
Буду признателен, если кто-нибудь скажет мне, как я могу обусловить его только волатильностью выше 3,0 специально для 1995 года.Я, к сожалению, довольно плохо знаком с R.
Образец с данными, упорядоченными по годам за 1994 и 1995 годы (будут некоторые NA, но они в порядке), чтобы сделать его воспроизводимым:
structure(list(gvkey = c(65089L, 65090L, 65091L, 65094L, 65095L,
65298L, 65351L, 65499L, 66430L, 66591L, 66624L, 109584L, 119053L,
143972L, 145348L, 277918L, 1004L, 1009L, 1010L, 1011L, 1013L,
1017L, 1019L, 1021L, 1025L, 1033L, 1034L, 1037L, 1038L, 1043L,
1045L, 1048L, 1050L, 1055L, 1056L, 1072L, 1073L, 1075L, 1076L,
1078L, 1082L, 1084L, 1086L, 1090L, 1094L, 1095L, 1097L, 1098L,
1099L, 1104L, 1107L, 1108L, 1109L, 1111L), fyearq = c(1994L,
1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L,
1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1995L, 1995L, 1995L,
1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L,
1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L,
1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L,
1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L), growth_rate_adjusted = c(8.96928631198866,
8.4280138706961, 9.02704614077282, 8.10147860671897, 7.85740916384215,
10.7523572462577, 0.0325017896704669, 0.285143311711521, -0.0215766088784792,
7.5140205008648, 10.4833287736384, 1.73691297130171, 0.117237940329646,
1.34207225611898, 8.38865848733786, NA, 11.217767632108, -0.304963611388244,
8.90548855887399, -0.465405529093955, 0.308162761266, -0.428463261697025,
9.71621276929561, -0.272514090039389, 0.365258326126507, -0.835436753370402,
10.6675419276932, 21.8645191343365, 0.172555503849585, -0.0528834362682823,
9.77177091825209, -0.0617758053830246, 7.26998471225084, 10.2427038986383,
0.174166169584557, 11.7224789811471, 5.10323576237965, -0.0390433072454226,
8.410713700002, 10.0433658114349, 8.56357182841634, 13.2022040407414,
11.9928308829399, 11.6432049346405, 0.117529642161838, 9.53135348756221,
9.58048755435235, 0.0758862747892137, 0.0654783197588846, 9.49577594725737,
10.4061554746601, -0.454122878475859, 12.2471344335624, 37.1728040342351
), volatility = c(2.55192643294808, 2.39434025265926, 2.56344451051799,
2.30624765181967, 2.23928130844332, 3.04354720436549, NA, 0.402804266987728,
0.358552136097001, 2.13611997423426, 2.98090959393336, NA, 0.0847119569693743,
NA, 2.37661435221257, NA, 3.18081892321314, NA, 2.52968180517002,
NA, 0.429862168272561, NA, 2.76287646243831, 0.454406152459777,
NA, NA, 3.0077233808187, 6.17293600484418, 0.304536845392376,
0.0411853414230726, 2.76986690678473, 0.157817595412998, 1.99372992450495,
NA, 0.293215830307968, 3.24928278487391, NA, 0.342934649585831,
2.35498186010912, 2.84022723248247, 2.40517143665036, 3.13067695078128,
NA, NA, 0.326138274385994, 2.70848653980122, 2.74871785774601,
NA, 0.299889508129728, 2.71608606652565, 2.94982624906776, NA,
3.47847130692363, 10.490117417769)), row.names = c(NA, -54L), class = c("tbl_df",
"tbl", "data.frame"))