Откройте python в режиме ожидания и попробуйте выполнить этот код:
import pygame
print (pygame.ver)
И распечатайте полученный результат, если вы обнаружите, что модуль pygame не найден.Убедитесь, что у вас есть только python3, если у вас есть две версии python, возможно, вам следует использовать pip3, а не pip для установки,
pip3 install pygame