Для тех, кто пытается найти документацию, упомянутую в комментарии.
CreateDir
Прототип:
function CreateDir(const Dir: string): Boolean;
Описание:
Создает новый каталог. Возвращаемое значение - True, если новый каталог был успешно создан, или False, если произошла ошибка.
ForceDirectories
Прототип:
function ForceDirectories(Dir: string): Boolean;
Описание:
Создает все каталоги по указанному пути каталога одновременно. Если первые каталоги в пути существуют, а последние нет, ForceDirectories создает только те, которые не существуют. Возвращает True в случае успеха, False в противном случае.
Нажмите здесь для справочной документации по установке Inno.