Ваше понятие «набор» действительно неверно. Вы думаете больше о математических определениях наборов, где набор может быть составлен из чего угодно для элементов. В Delphi набор определенно относится к определениям типов enum, примерно так:
type
TRow1Ref = (imA1, imA2, imA3, imA4, imA5, image25, image26, image27,
image28, image29, image30);
FirstRow = set of TRow1Ref;
Но это не то, чего вы пытаетесь достичь. Это не изображения. Для imA1 будет задано внутреннее значение 0, для imA2 - значение 1 и т. д., и любой заданный вами набор в конечном итоге будет сопоставлен с байтом, словом и т. д. внутри.
Вместо этого вы хотите использовать какой-то массив или коллекцию, например
var
FirstRow : TObjectList<TImage>;
(Есть много альтернативных способов достижения этого.)