Если вы хотите сделать это на клиенте и в кросс-браузерном режиме, вам понадобится помощь с другого сервера.
Либо:
1) использование JSONP (добавить тег скрипта с помощью функции обратного вызова)
Только GET звонки возможны.
Безопасность - это проблема, поскольку у скрипта есть доступ ко всем ресурсам на этой странице (данные, файлы cookie, ...).
Вот пост, в котором объясняется, как помещать в «песочницу» их и сохранять данные в страница безопасна.
2) POST выглядит возможным, используя технику Криса Зипа window.name
Если сотрудничество с другим сервером невозможно, прокси-сервер, как описано в других ответах, является, насколько мне известно, единственным оставленным вариантом.