Я могу воспроизвести ошибки PyLint в коде Visual Studio в Windows 10 (Python 3.7.3, PyQt 5.11.3, PyLint 2.3.1). Хотя это не мешает мне запускать код, как предполагает вопрос.
Это, безусловно, проблема с линтером, а не с установкой PyQt5 или чем-то еще, так как PyLint перестает жаловаться при изменении кода на следующий эквивалент:
from PyQt5 import QtWidgets
app = QtWidgets.QApplication([])
window = QtWidgets.QWidget()
window.setWindowTitle("Test")
window.show()
app.exec_()
Заметным отличием является то, что этот код импортирует модуль QtWidgets
в целом, а не отдельные объекты класса, определенные в нем.