Есть несколько вариантов сейчас -
1) Посетите azuresqlsession.codeplex.com - пользовательский поставщик сеансов, который работает с SQL Azure. Это намного быстрее, чем пользовательский провайдер, написанный Microsoft, который работает с хранилищем таблиц Azure.
2) Существует также «Кэширование AppFabric» - распределенный кеш, который работает в центрах обработки данных Azure. Microsoft также написала собственный поставщик сессий, который работает с AppFabric Caching. В настоящее время он находится в CTP, и вы можете получить его здесь - portal.appfabriclabs.com - здесь есть хороший обзор того, как его использовать - http://blogs.msdn.com/b/windowsazureappfabric/archive/2010/10/28/introduction-to-windows-azure-appfabric-caching-ctp.aspx?wa=wsignin1.0 - а также в лабораториях Azure SDK 1.3.
Я понимаю, что вопрос задавали некоторое время назад - я просто подумал, что обновлю его, если кто-то наткнулся на вопрос после поиска в Google / Bing.
Хорошие времена!
about.me/ehuna