Я пытаюсь смоделировать данные с помощью tau = 0.5.Я использую следующие r code для имитации данных.
#rm(list=ls())
library(quantreg)
set.seed(12)
n = 100
tau = 0.5
u <- runif(n)
z <- rbinom(n, 1, 0.37)
v <- rnorm(n)
d <- z * (u > 0.5 * v)
x <- runif(n, 0, 1)
x1 <- (u - tau) + x * 2
y <- (1 - d) * x + d * x1
Правильно ли это?Кроме того, есть ли какая-либо функция r для имитации y для заданных значений x и tau?Я заметил arima.sim() доступный для моделирования данных временных рядов.