Я изучаю проблему случайного блуждания со сносом и поглощающей границей. Система хорошо теоретически понятна. Моя задача состоит в том, чтобы смоделировать его численно, в частности, чтобы генерировать случайные числа из этого распределения, см. Формулу Это распределение координаты x в момент времени t с учетом начальной точки x_0, интенсивности шума \ sigma и дрейфа \ mu. Вопрос в том, как генерировать случайные числа из этого распределения? Конечно, я могу использовать выборку с обратным преобразованием, но она медленная. Может быть, я могу использовать тот факт, что функция плотности вероятности является разностью двух гауссовских функций? Можно ли как-то связать мой дистрибутив с нормальным дистрибутивом?