Вы имеете в виду, что вы не знаете имен файлов, поэтому не знаете, как сохранить их локально?
Если так:
//with 'url' as string
WebClient client = new WebClient();
Uri uri = new Uri(url);
client.DownloadFile(uri, uri.Segments.Last());
Он берет URL-адрес и разбивает его на каждую косую черту - последний элемент в списке - это имя файла.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Улучшено, благодаря Jimi
Этот метод не работает для ссылок типа "[..] / download.php? Fileid ="
Для этих ссылок взгляните на this