Ну, сообщение об ошибке говорит вам, что не так, не так ли? Пользователь, которого вы используете для входа через C #, не имеет достаточных прав для выполнения операторов CREATE.
Похоже, вы используете другого пользователя для входа через SQL Server Management Studio, чем для входа через C #. Вы входите в SQL-сервер через проверку подлинности Windows и через проверку подлинности SQL Server в C #? Или, может быть, в Management Studio вы выбрали другую базу данных для выполнения оператора SQL? Проверьте поле со списком для базы данных, которую использует скрипт.