Проблема в имени сервера с одинарной обратной косой чертой. Я скопировал имя сервера из ssms, который использует
R\SQLEXPRESS
но затем я проверил строку подключения, которую Self-Hosted в Azure использует для подключения к on premise SQL Server
, для которой используются двойные косые черты
R\\SQLEXPRESS
и после замены на двойной слеш он работает