решатель для нелинейного стохастического программирования в Pyomo?

Question

Я программирую в pyomo, решая задачу нелинейной оптимизации (используя ipopt solver). Позже я хотел бы добавить стохастические элементы в модель.Я знаю, что в Pyomo вы можете использовать CPLEX для решения стохастического программирования, но CPLEX может иметь дело только с линейным программированием, смешанно-целочисленным программированием и квадратичным программированием.

Есть ли решатель для общих задач нелинейного стохастического программирования?Если нет, то как мы можем справиться с этим, используя существующие решатели?

Answer 1

Вы можете использовать PySP, расширение для стохастического программирования в Pyomo, для решения задач нелинейного стохастического программирования. Вы можете использовать PySP для формирования и решения расширенной формы модели с помощью Ipopt или использовать прогрессивное хеджирование (также доступно через PySP) для решения проблемы, хотя это скорее эвристический подход для нелинейных моделей.