Я хочу предсказать обменные курсы с макроэкономическими показателями, выполняя внеплановый прогноз с данными временных рядов в Python.
Чтобы оценить точность прогноза, я хочу применить регрессию скользящего окна, то есть количество последовательных наблюдений за скользящее окно.
Зависимой переменной является обменный курс евро / доллар США, а моей (первой) пояснительной переменной являются различия в процентных ставках между США и Европой. Timespan с 01/1999 по 01/2019.
Теоретически, сначала выбирают размер окна, затем горизонт прогноза и оценивают модель с помощью RMSE.
Но я не совсем уверен, как настроить скользящую регрессию в Python.
Я боролся с использованием MovingOLS в устаревшем модуле stats / ols.
Итак, я скачал пакет Pyfinance, который включает в себя Rolling Regression.
Но как мне изменить горизонт прогноза на 3 месяца, например? Есть ли другие способы / пакеты для решения этой проблемы?
Вот код относительно пакета Pyfinance:
rolling = ols.PandasRollingOLS(y=y, x=X, window=228,) #window size equal to the length of my training set
rolling.beta.head()
rolling.ms_err.head()
rolling.ms_err