Привет. Я пытаюсь решить проблему оптимизации и застрял, потому что не могу найти способ сгенерировать начальное значение для моей задачи оптимизации.
Необходимо учитывать следующие ограничения:
sum(w) = 1 (w is a vector)
w[i] >= 0 for every i
min[i] <= (w.T * beta)[i] <= max[i] where here B is a fixed matrix I have
min2[i] <= sum(w[idx])/len(w) <= max2[i]
Здесь w - это весовые коэффициенты для портфеля, а idx - это список индекса, который связывает отдельный актив с данным классом макроактивов, поэтому последнее ограничение накладывает некоторую фиксированную структуру моего портфеля относительно некоторого макроактива. проценты.