Как я могу создать стандартные ошибки тройной кластерной гетероскедастичности в R? - PullRequest
Новая
       73

Как я могу создать стандартные ошибки тройной кластерной гетероскедастичности в R?

0 голосов
/ 11 июня 2019

1) Как я могу определить, по каким значениям кластеризоваться? Я могу просто выбрать между «группой» или «временем» - но где мне указать, какую «группу» или какую «временную переменную» использовать? 2) Где я могу записать переменные кластера? Мне нужно кластеризовать хотя бы 3 переменные.

Я попытался записать кластер в самую подходящую формулу. Но правильно ли это? Он всегда возвращает один и тот же SE независимо от того, что я туда ввожу. 

  $
  fit5plm=plm(PEinvolved~logVol+Leveraged+logVol*Leveraged, data= 
  PanelData, model = "pooling", index=c("id", Year"))

  G <- length(unique(PanelData$Year))
  N <- length(PanelData$Year)
  dfa <- (G/(G - 1)) * (N - 1)/fit5plm$df.residual 
  time_c_vcov <- dfa * vcovHC(fit5plm, type = "HC0",cluster = "time")
  coeftest(fit5plm, vcov = time_c_vcov,cluster=c("Year", "Country")) 
  waldtest(fit5plm, vcov = time_c_vcov, test = "F")
  $
...