Как и в заголовке, я ищу вход AR (p) или MA (q) или ARMA (p, q) для пакета lavaan, который будет правильным.
Я уже пошелчерез несколько книг, но я не понимал, как сделать это полностью правильно.В некоторых книгах также говорится, что параметры авторегрессионной модели меняются, что для меня неверно.
ar2_model <- '# Regresions:
x3 ~ p1*x2 + p2*x1
x4 ~ p1*x3 + p2*x2
x5 ~ p1*x4 + p2*x3
x6 ~ p1*x5 + p2*x4
x7 ~ p1*x6 + p2*x5'
Процессы ARMA (p, q) также имеют ошибки оценки, которые имеют среднее значение 0 и одинаковую постоянную дисперсию длявсе они, которые, я думаю, не описаны в модели