У меня несбалансированная панель с еженедельными данными, и я хочу выполнить регрессию панели с индивидуальными и фиксированными по времени эффектами.
После кода в https://www.princeton.edu/~otorres/Panel101R.pdf мой код выглядит так:
tfe <- plm(y ~ x1 + x2 + factor(index), data, model = "within", index = c("id", "index"))
, где index равно 1 для первой недели, 2 для второй и т. Д. И id - это идентификатор каждого человека в наборе данных.
Насколько я понимаю, этот код должен давать такие же результаты, как:
tfe <- plm(y ~ x1 + x2, data, effect = "twoways", model = "within", index = c("id", "index"))
это правильно? (см., например, R plm модель с фиксированным временем )
Однако, хотя мои коэффициенты идентичны, эффекты с фиксированным временем и особенно R² не являются.
Может ли кто-нибудь помочь мне понять разницу между моими двумя регрессиями?