Я считаю, что проблема заключается в том, что если вы используете псевдоним таблицы как нечто другое, вам нужно продолжать использовать этот псевдоним. Итак, попробуйте сделать это:
UPDATE FA
SET addaddress = TS.[addaddress]
FROM dbo.TempSupplier3 TS
INNER JOIN fds.Address AS FA
ON TS.addshortname = FA.addShortName
WHERE
FA.addshortname = 'yes';
Или, если вы хотите использовать полное имя таблицы везде, используйте это:
UPDATE fds.Address
SET addaddress = dbo.TempSupplier3.[addaddress]
FROM dbo.TempSupplier3
INNER JOIN fds.Address
ON dbo.TempSupplier3.addshortname = fds.Address.addShortName
WHERE
fds.Address.addshortname = 'yes';