Добавление аргумента к функции Python xlwings приводит к ее поломке - PullRequest
Новая
       21

Добавление аргумента к функции Python xlwings приводит к ее поломке

1 голос
/ 25 марта 2019

Я использую xlwings для реализации кода Python в Excel. Я поместил следующий код в Spyder и импортировал его в Excel, используя xlwings, чтобы выполнить оптимистичную оптимизацию для портфеля из 7 активов 

@xw.func
def risk_budget_objective_error(weights,*args):

    #Covariance table occupies the first position in args variable
    covariances = args[0]

    #State risk budgets
    assets_risk_budget = args[1]



    weights = np.matrix(weights)


    #Calculate portfolio st_dev
    portfolio_stdev = calculate_portfolio_risk(weights,covariances)

    #Calculate risk contributions
    assets_risk_contribution = calculate_risk_contribution(weights,covariances)

    #Calculate desired risk contribution of each asset
    assets_risk_target = np.multiply(portfolio_stdev,assets_risk_budget).astype(float)

    #Calculate error between desired contribution and calculated distribution of each asset
    squared_error = np.square(assets_risk_contribution-assets_risk_target.T)
    sse = sum(squared_error)

    return sse

@xw.func 
def erc_weights(covariances,assets_risk_budget, num_assets):

    #Constraints to optimization

    cons = ({'type':'eq','fun':lambda x: np.sum(x) - 1.5},
                  {'type':'ineq','fun':lambda x: x})

    bounds = ((0,.50),(0,None),(0,None),(0,None),(0,None),(0,.50),(0,None),(0,.10),(0,.25))

    init_weights = [.5]*num_assets

    #Optimization in scipy
    optimize_result = minimize(risk_budget_objective_error,
                               x0 = init_weights,
                               method = 'SLSQP',
                               args = (covariances, assets_risk_budget),
                               constraints = cons, 
                               options = {'disp':True,'ftol':1e-50}
                               )

    #Get optimized weights
    weights = optimize_result.x

    return weights

Моя проблема связана с функцией erc_weights. Я пытаюсь сделать так, чтобы количество активов в портфеле было одним из аргументов в функции.

В свою очередь, я сделал аргумент num_assets, который представляет собой количество активов в портфеле (отредактированный код показан ниже), но каждый раз, когда я добавляю его в качестве аргумента, функция ломается и выдает ошибку. Для ясности, единственное изменение в приведенном ниже коде - это включение num_assets в качестве аргумента и изменение формулы для init_weights на [.5] * num_assets

То же самое происходит, когда я пытаюсь сделать другие параметры эндогенными. Например: ограничение общего веса, границы и т. д., поэтому любое решение этой проблемы определенно пригодится и в этих областях. Спасибо 

@xw.func 
def erc_weights(covariances,assets_risk_budget, num_assets):

    #Constraints to optimization

    cons = ({'type':'eq','fun':lambda x: np.sum(x) - 1.5},
                  {'type':'ineq','fun':lambda x: x})

    bounds = ((0,.50),(0,None),(0,None),(0,None),(0,None),(0,.50),(0,None),(0,.10),(0,.25))

    init_weights = [.5]*num_assets

    #Optimization in scipy
    optimize_result = minimize(risk_budget_objective_error,
                               x0 = init_weights,
                               method = 'SLSQP',
                               args = (covariances, assets_risk_budget),
                               constraints = cons, 
                               options = {'disp':True,'ftol':1e-50}
                               )

    #Get optimized weights
    weights = optimize_result.x

    return weights
...