Панель IRF и FEVD из панели векторной авторегрессии в r - PullRequest
Новая
       25

Панель IRF и FEVD из панели векторной авторегрессии в r

0 голосов
/ 25 марта 2019

Пакет panelvar in r может оценивать модели векторной авторегрессии панели. Он также может производить IRF и FEVD совокупных эндогенных переменных.

Как я могу получить IRF и FEVD для панельных единиц / отдельных лиц / сечений в данных?

Ниже приведен код для оценки векторной авторегрессии панели с использованием оценщика с фиксированными эффектами. Данные панели состоят из штатов и лет. 

library(panelvar)

data(Cigar)

str(Cigar)

ex1_feols <-pvarfeols(dependent_vars = c("log_sales", "log_price"),lags = 1,exog_vars = c("cpi"),transformation = "demean",data = Cigar,panel_identifier= c("state", "year"))

girf(ex1_feols, n.ahead = 8, ma_approx_steps= 8)

Приведенный выше код может предоставлять IRF только для агрегатных переменных, т. Е. «Журнал продаж» и «журнал цен». Меня интересует неоднородность ответов этих переменных по штатам. Как я могу получить IRF этих переменных для отдельных состояний?

...