Обычно вам не нужно экранировать фигурные скобки в литерале String.
Если используемый вами API требует экранирования с обратной косой чертой, то вам необходимо избежать обратной косой черты;например,
someMethod("some string with \\{ and \\}");
Но это не обязательно с println
, если вы просто хотите вывести фигурные скобки;например
System.out.println("a main method with { and }");
выведет
a main method with { and }