print 'Status: 403 Forbidden'
print
У меня работает. Тем не менее, вам нужен второй вывод, так как вам нужен двойной перевод строки для завершения заголовков ответа HTTP. В противном случае ваш веб-сервер может жаловаться, что вы не отправляете ему полный набор заголовков.
sys.stdout('Status: 403 Forbidden\r\n\r\n')
может быть технически более правильным, согласно RFC (при условии, что ваш скрипт CGI не работает в текстовом режиме в Windows). Однако оба конца строки, кажется, работают везде.