Вам нужны одинаковые данные в столбце и ключах словаря.
Решение для сопоставления строк:
Приведение столбца к строкам, поскольку строки в ключах в словаре:
month_dict = {"1" : "January", "2" : "February", "3" : "March", "4" : "April",
"5" : "May" , "6" : "June", "7" : "July", "8" : "August",
"9" : "September", "10" : "October" ,"11" : "November","12" : "December"}
df['month'] = df['month'].astype(str).map(month_dict)
Решение для сопоставления целых чисел:
Преобразование ключей в словаре в целые числа:
month_dict = {int(k):v for k, v in month_dict.items()}
print (month_dict)
{1: 'January', 2: 'February', 3: 'March', 4: 'April', 5: 'May', 6: 'June',
7: 'July', 8: 'August', 9: 'September', 10: 'October', 11: 'November', 12: 'December'}
df['month'] = df['month'].map(month_dict)