Я рассчитываю многовариантную регрессию OLS в R, и я знаю, что остаток автокоррелирован.Я знаю, что могу использовать коррекцию Ньюи-Уэста при выполнении t-теста, чтобы проверить, равен ли один из коэффициентов нулю.Я могу сделать это используя:
require(sandwich)
model <- lm(y ~ x1 + x2)
coeftest(model, vcov=NeweyWest(model))
, где y - переменная для регрессии, а x1 и x2 - предиктор.Это кажется хорошим подходом, так как мой размер выборки большой.Но что, если я хочу запустить F-тест, чтобы проверить, равен ли коэффициент x1 единице, а коэффициент x2 равен нулю одновременно?Я не могу найти способ сделать это в R, если я хочу учесть автокорреляцию остатков.Например, если я использую функцию linearHypothesis в R, кажется, что Newey-West нельзя использовать в качестве аргумента vcov.Любое предложение?Альтернативой было бы сделать начальную загрузку, чтобы оценить доверительный эллипс для моей точки (1,0), но я надеялся использовать F-тест, если это возможно.Спасибо!