Вы можете попробовать установить в конфигурационном файле, как показано ниже:
<system.net>
<defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="true">
<proxy usesystemdefault="True" />
</defaultProxy>
</system.net>
Кроме того, вы можете использовать класс HttpMessageHandler, как упомянуто @ Matias.