Вам необходимо создать aiohttp.ProxyConnector
и передать его как connector
вашему Client
:
from aiohttp import ProxyConnector, BasicAuth
basic_auth = BasicAuth(USER_PROXY_LOGIN, USER_PROXY_PASS)
connector = ProxyConnector(USER_PROXY, proxy_auth=basic_auth)
cient = discord.Client(connector=connector)
Как вопрос, который вы связали заметки, discord.py не поддерживает HTTP прокси, только HTTPS прокси.