Исторические данные о запасах

Question

Я хочу получить цены закрытия для всех акций S & P 500 на определенные даты.

Я потратил SO на ответы, и они попадают в следующее:

1. Загрузить спецификациюакции для S & P с датами начала и окончания - возвращает больше, чем цена закрытия, которая потребует линии для объединения всех акций, и замедляет ее сразу
2. Загрузка всех акций для S & P с датами начала и конца - всегда получает "Ошибка вскачать "

Например:

library(BatchGetSymbols)

first.date <- Sys.Date() - 160
last.date <- Sys.Date() - 1

all_stocks <- GetSP500Stocks()
tickers <- all_stocks$tickers

show <- BatchGetSymbols(tickers = tickers,
                     first.date = first.date,
                     last.date = last.date)

Это всегда возвращает:

"Adobe Systems Inc | yahoo (7|505) | Not Cached

- Error in download..

и т. д.

Я просто хочу тристолбцы - тикер, first.date и last.date

Цените любую помощь!

Answer 1

Использование tickers в качестве all_stocks$company вместо all_stocks$tickers

library(BatchGetSymbols)

tickers <- all_stocks$company
show <- BatchGetSymbols(tickers = tickers,
                        first.date = first.date,last.date = last.date)

Мне кажется, что нетрадиционным для этого столбца является информация о тикере, а в качестве company указан столбец с названиями компаний.имя как tickers.

Answer 2

Вы можете найти составляющие S & P 500 здесь.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies

library(quantmod)
e <- new.env()
getSymbols("MMM;ABT;ABBV;ABMD;ACN;
ATVI;ADBE;AMD;AAP;AES;AMG;AFL;A;APD;
AKAM;ALK;ALB;ARE;ALXN;ALGN;ALLE;AGN;ADS;
LNT;ALL;GOOGL", env = e)
pframe <- do.call(merge, as.list(e))
head(pframe)

Попробуйте это тоже.

library(quantmod)

Nasdaq100_Symbols <- c('GE','PG','MSFT','AAPL','PFE','AMD','DELL')

# put all stocks in one list object    
stocks <- lapply(Nasdaq100_Symbols, getSymbols, auto.assign = FALSE)

# following is not needed but if you want to use the list for other purposes 
# it is a good practice to name all the different list objects.

# names(stocks) <- Nasdaq100_Symbols


# merge all stocks into 1 xts object
nasdaq100 <- Reduce(merge, stocks)

# fill NA's with 0
nasdaq100 <- na.fill(nasdaq100, 0)

outcomeSymbol <- "GE.Volume" # <-- used GE as that data is available in the downloaded data set

# merge outcome to data
nasdaq100 <- merge(nasdaq100, lm1 = lag(nasdaq[, outcomeSymbol], -1))

# turn into data.frame
nasdaq100_df <- data.frame(date = index(nasdaq100), coredata(nasdaq100))

Наконец, попробуйте это, чтобы получитьтикеры.

library(rvest)
url <- "https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies"
SP500 <- url %>%
  html() %>%
  html_nodes(xpath='//*[@id="mw-content-text"]/div/table[1]') %>%
  html_table()
SP500 <- SP500[[1]]
SP500

В качестве альтернативы см. ссылки ниже для получения дополнительных идей о том, как это сделать.

https://www.r -bloggers.com / download-sp-500-stock-data-from-googlequandl-with-r-command-line-script /

https://www.business -science.io / investments / 2016/10/23 / SP500_Analysis.html

https://www.business -science.io / investments / 2016/11/30 / Russell2000_Analysis.html