Вообще это не очень хорошая практика. Чего вы хотите избежать, так это модульного теста, который ошибочно проходит или не проходит из-за состояния, перенесенного из другого теста.
Рассмотрим этот надуманный пример:
public function testSet()
{
$this->obj->setValue(4);
$this->assertEquals(4, $this->obj->getValue());
}
public function testAdd()
{
$this->obj->add(4);
$this->assertEquals(8, $this->obj->getValue());
}
Нет гарантии, что PHPUnit запускает тесты в определенном порядке, поэтому произойдет сбой, если он решит запустить testAdd до testSet.
В модульном тесте желательно установить все необходимые состояния в изоляции, а затем проверять только конкретный проверяемый случай.
Существуют вещи, которые вы можете настроить как общие ресурсы в тестовом примере, например, соединения с базой данных, но они обычно являются внешними и не являются частью тестируемой системы.