ComponentSpace поставляется с некоторыми самозаверяющими сертификатами, которые можно использовать для начала работы.
Вам необходимо создать сертификаты на стороне SP.
На стороне IDP у IDP будут свои собственные сертификаты, которые он создает.
ADFS, например создаст свой собственный, если настроен для этого, но вы можете загрузить свой собственный, если хотите.