TSCV в R с моделью VAR

Question

Попытка получить ошибки для модели VAR с использованием модели перекрестной проверки временных рядов. Код в R приведен ниже.

data(auto)  #default R data
ls(auto)


VAR(auto[,c("Mileage","Price")], p=1, type="const") #works and provides output

#trying with tscv

library(fpp2)
library(forecast)

#Code below does not work
tscv_var <- function(x, h){forecast(VAR(x, p=4, type="const"), h=h)}

data <-auto[,c("Mileage","Price")]
tsCV(data,  h=12, forecastfunction= tscv_var)

Может кто-нибудь объяснить, почему я получаю ошибку: «Ошибка в attr (x,« tsp ») <- значение: указаны неверные параметры временного ряда»? </p>