Я написал короткий алгоритм, который вычисляет «компоновку» временного ряда. Моя проблема в том, какой метод использовать, чтобы измерить, насколько точен этот алгоритм. В идеале у него должны быть только отрицательные линии во время затененных областей (см. Нижний график ниже, затененные = "рецессия") и положительные линии в остальном. Есть ли хорошие методы, которые измеряют это, и которые штрафуют / награждают более длинные линии в зависимости от того, находятся ли они в правильной области.
Вот сюжет:
Я использую MATLAB, поэтому любые встроенные функции приветствуются, но это не обязательно! Если возможно, я бы хотел избежать Среднеквадратичной ошибки и подобных инструментов, потому что с ней трудно определить интервалы затененной рецессии.